Жил он на улице и ночевал, где заставала его ночь, не входя в дом. Он всегда молчал и объяснялся знаками и только с духовником своим, о. Иоанном Колачниковым, говорил как разумный человек. Ходил он полунагим. Когда почитатели его, воевода князь Александр ростовский и жена его Наталия, давали ему одежду, он некоторое время носил ее из послушания, а потом или бросал, или отдавал нищим.

 Приходя к больным, он тех, кто должен был выздороветь, подымал с постели, а тем, кто должен был умереть, складывал на груди руки. Так поступил он с маленьким сыном одного священника: он положил его на паперти и скрестил ему руки; ребенок скоро умер. Знаками же он предсказал скорое освобождение из тюрьмы опального воеводы Татищева и заключение другого воеводы, князя Жемчужникова.

 Юноша Корнилий Корсаков пел на клиросе. Блаженный силой его втолкнул через царские врата в алтарь: через шесть лет Корнилий стал священником, а овдовев, игуменом Киприаном.

 Так св. Прокопий провел 30 лет. О дне кончины своей он был извещен свыше. Отстояв утреню в Девичьем монастыре,он вышел с молитвой и молился еще, стоя на мосту. Затем перешел мост, сел на землю, отерся снегом и дошел до городской башни. Там он лег на землю, скрестил руки на груди и тихо предал дух свой Богу. Приготовили тело к погребению в доме благочестивого подьячего Симеона Павлова. Собралось духовенство и множество народа, все время вслух призывавшего праведника: «О блаженне Прокопие, молись за нас прилежно!» Погребен он был в Трифоно-Успенском монастыре, в Успенском храме, где святые мощи почивали под спудом до наших дней.